random walk hypothesis

  • 释义

    任意选择一类股票投资的平均收益率高于其他投资的假设,随机投资平均收益率高于其他投资的假设

数据更新时间:2026-04-19 18:14:41
1、

Empirical analysis of hypothesis of market efficiency always is tested by random walk, coefficiency and ARCH class models. ARCH class models can expose conditional time varying variance, clustering and fat tail of distribution of high frequency financial time series.

资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验、相关性检验和ARCH类模型检验,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性、波动集束和宽尾分布现象。

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